Sử dụng RSI trong trade phái sinh

RSI LÀ GÌ?

- RSI được viết tắt bởi từ Relative Strength Index, được dịch ra là chỉ số sức mạnh nội tại. Đây là 1 chỉ báo được sử dụng rất phổ biến trong trading, và được Welles Wilder giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978. Nó giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và nhu cầu về một biên độ cố định giới hạn trên và dưới.

CÔNG THỨC RSI

- Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau: - RSI = 100 – 100/(1+RS) - RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x phiên/Trung bình giá đóng cửa giảm của x phiên

ỨNG DỤNG CỦA RSI - Xác định đảo chiều xu hướng, giai đoạn quá mua, quá bán. - Tính chất phân kỳ của RSI

ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG GIÁ VỚI RSI

- RSI để xác định đảo chiều xu hướng, giai đoạn quá mua, quá bán. Nghĩa là nếu xu hướng đảo từ bán sang mua thì giá sẽ tăng, còn ngược lại, từ mua sang bán, thì giá sẽ giảm. - Thông thường khi quan sát thấy RSI dưới 30 là có thể chuẩn bị canh mức giá mua (khoảng 20 – 25 là đẹp), tương tự khi RSI trên 70 là chuẩn bị canh mức giá bán (khoảng đẹp 76 – 82). - Tuy nhiên, không phải lúc nào thị trường cũng có những cơn sóng mạnh dồn dập, không phải lúc nào nó cũng vượt trên 70 và dưới 30 nên có thể chốt khi RSI gần đạt 70 và mua khi gần 30. Nhưng khi đó, chúng ta cần phải xem xét lực mua lực bán.

TÍNH CHẤT PHÂN KỲ CỦA RSI

Phân kỳ là một trong những kiến thức rất hữu ích của phân tích kỹ thuật. Tính chất phân kỳ của RSI gồm 2 dạng: Phân kỳ đảo chiều (Phân kỳ thường) Phân kỳ tiếp diễn (Phân kỳ kín)

I. PHÂN KỲ THƯỜNG (Phân kỳ đảo chiều) - Dùng để xác định khả năng đảo chiều của 1 xu hướng giá. - Đây là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự "lệch pha" giữa giá và RSI, có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể cảnh báo sự đảo chiều.

II. PHÂN KỲ KÍN (Phân kỳ tiếp diễn) - Phân kỳ này ngược đôi chút so với phân kỳ thường nói trên. Lúc này, giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh cao, hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp. Đây là phương pháp mà các Trader theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng